Channels

Top 100 Trending New

Categories

Crypto Gaming News Entertainment Music Sports Tech Gambling Bots and mini apps Finance Business Education Lifestyle Health Travel Auto Fashion Jobs Dating Deals and shopping

Stickers

Stickers Emoji Themes Wallpapers

Bots Gifts Tools

Currency

$ USD ₽ RUB € EUR ₴ UAH ₸ KZT ₺ TRY zł PLN ₪ ILS AED AED R$ BRL Rp IDR RM MYR ¥ JPY ₩ KRW CN¥ CNY

Theme

Português (Brasil)

Bahasa Indonesia

Беларуская

Українська

Channels Categories Stickers Bots Gifts Tools

Premium Wiki Glossary Legal

Notifications Settings Log in

PQR Research: post #46 — TG.ME

PQR Research@sentimetrica · 519 subscribers Open in TelegramOpen

t.me/sentimetrica/46

August 14, 2024 720 2

More from this channel

https://authors.elsevier.com/a/1jvNd5VD4Kut6d Ссылка на полный доступ к статье без подписки на журнал (активна до 29 ноября) 1K·Oct 10 В продолжении поста к моментуму вблизи исторического максимума: на выходных расширенная версия этого исследования вышла в Finance Research Letters. Если кратко, то сила моментума (для периодов наблюдения/удержания не менее года в акциях США) находится в акциях, близких к историческому максимуму. Если исключить из выборки такие бумаги, то на горизонте 50 лет альфа стратегии сдувается в несколько раз и становится статистически незначимой. Причины могут быть поведенческими (гипотеза заметности Миллера или эффект якорения Канемана и Тверски) или связанными с особенностями построения. Трендовые бумаги вблизи максимумов вызывают меньше расхождения мнений (насчет тренда), чем растущие бумаги после десятилетий падения (GE). Саму работу можно почитать по ссылке https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612324012455 Требуется подписка на журналы Elsevier (точно есть в ВШЭ и РЭШ). Обычно редакция отправляет гостевую ссылку на 50 дней после итоговой верстки и публикации. Отправлю ее как получу или сделаю короткий обзор отдельным постом. 1.1K·Oct 8 Breaking bad trends. Взгляд исследователей из компании Research Affiliates на настройку трендовых стратегий в периоды разворотов рынка. https://telegra.ph/Breaking-bad-trends-08-27 1.3K·Aug 27

В процессе рутинного перебора портфелей всплыл интересный факт: Большая часть силы трендовой стратегии (моментума) на американских акциях сидит в бумагах, которые близки к историческому максимуму (<0.9*Pmax). Если очистить stock universe от таких акций, то результаты стратегии (последний столбец) становятся скромными: низкая альфа/доходность лонг-шорт портфеля при отсутствии статистической значимости. Получается, что моментум в отскоках и боковиках - это некая ахиллесова пята, которую достаточно легко обнаружить. При этом доля лишних акций составляет около 55% портфеля для моментума на NYSE+NASDAQ с 1973 года. 1.1K·Aug 23 Old but gold. Трехфакторная модель Фамы-Френча и зарождение системных тестов факторных стратегий на финансовых рынках. https://telegra.ph/Trehfaktornaya-model-Fama-and-French-1993-08-18 1.1K·Aug 18

An open web layer over public Telegram — search, stats and channel reading right in your browser, no account, no install.

Not affiliated with Telegram FZ-LLC; all data comes from public sources.

Catalog

Top channels Categories Countries Search

Content

Stickers Emoji Gifts Themes Wallpapers

Help

Tools Wiki Glossary Blockchain Safety Premium Advertisers Advertising

© 2026 TG.ME · G.Media network· Updated 09/02/2026 · v0.2.0 · 8721010

Privacy Terms DMCA & complaints Report a violation

Similar channels

Как приручить доходность2.2K subscribers

Фининди | Александр Елисеев73K subscribers

RationalAnswer | Павел Комаровский

105.8K subscribers

Open

АЛГОтрейдинг | ALKO трейдинг | CRYPDE | HFT1K subscribers

Truevalue14K subscribers

Олег Кузьмичев23.2K subscribers

MMI103K subscribers

Trading Ideas from Private investor2.8K subscribers