Old but gold. Трехфакторная модель Фамы-Френча и зарождение системных тестов факторных стратегий на финансовых рынках.
https://telegra.ph/Trehfaktornaya-model-Fama-and-French-1993-08-18
Telegraph
Трехфакторная модель Fama and French (1993)
Идея объяснения рыночной доходности факторами низкой капитализации и фундаментальной недооценки выглядит немного устаревшей в 2024 году на фоне роли американского бигтеха. Будем считать, что это подходящий момент разобрать фундаментальную идею 1993 года без…
August 18, 2024 1.1K 7
