Сделал небольшое исследование по связи капитализации с ликвидностью акций на примере РФ и США.
Для штатов капитализация действительно хорошо (90%+) отражает ликвидность. Для России портфели самых крупных и самых ликвидных акций отличаются по составу в среднем на 25%.
Полный текст на vc: https://vc.ru/finance/406911-mozhno-li-schitat-dorogie-kompanii-bolee-likvidnymi-sravnitelnyy-analiz-akciy-rossii-i-ssha-kod-na-python
Код с бэкстестами отправляется с этим сообщением.
April 20, 2022 2.1K 10
