Привет, почти 2 месяца назад мы запустили первую версию нашей библиотеки PQR для тестирования инвестиционных идей.
Разделов для улучшения было так много, что Андрей (github.com/eura17) почти полностью переписал все функции. Основные изменения:
1) Переход к объектно-ориентированному программированию. Код легче читается и занимает меньше места.
2) Добавили функцию correct_matrices — она приравнивает матрицы с исходными данными к одному виду. Сортирует и удаляет отсутствующие в остальных матрицах столбцы (акции) и строки (периоды);
3) Появилась документация на readthedocs;
4) Возможность перебора параметров стратегии через grid_search. Быстрый вывод таблицы с результатами или отдельного параметра (например, Шарп) для стратегий с разными периодами наблюдения, удержания и лагом;
5) Больше метрик для портфелей и меньше багов. Из нового — максимальная просадка и количество прибыльных сделок.
Полный пост на SL: https://smart-lab.ru/blog/706620.php
Сама библиотека: https://github.com/atomtosov/pqr/tree/dev
Документация: https://pqr.readthedocs.io/en/latest/index.html
Код для тестирования портфелей Value и Size https://github.com/atomtosov/pqr/blob/dev/examples/size%2B_value(some)_factors_on_russian_market.ipynb
July 5, 2021 1.9K 8
