Срочный рынок Мосбиржи: аномальный набор шортов в YDEX и дорогой валютный фандинг 🇷🇺📊⚡️
Торговая сессия на рынке деривативов отметилась резким ростом стоимости удержания валютных позиций и агрессивным набором открытого интереса (OI) в ключевых контрактах.
Валютный фандинг: стоимость удержания длинных позиций по вечным фьючерсам остается экстремально высокой. Индикативный фандинг по USDRUBF достиг 10,8% годовых, по юаню (CNYRUBF) — 10,3%. В это же время институциональные участники (юрлица) удерживают массированные короткие позиции по CNYRUBF (9 078 тыс. шорт против 5 040 тыс. лонг);
Аномалии открытого интереса (OI): абсолютный лидер по притоку новой ликвидности — фьючерс на «Яндекс» (YDEX-12.26). Открытый интерес взлетел на 30,8% на фоне снижения цены контракта (−2,2%), что прямо указывает на агрессивный набор коротких позиций. Статистика юрлиц подтверждает тотальный перекос: 366 тыс. контрактов в шорт против микроскопических 17 тыс. в лонг;
Сырьевой хедж: в нефти (BR-11.26) открытый интерес вырос на 27% (при росте цены на +2,3%), однако соотношение Put/Call по объему торгов опционами достигло показателя 2,37 — рынок активно скупает путы, страхуясь от внезапного падения котировок;
Лидеры и аутсайдеры: лучший рост внутри дня показывают MGNT (+6,19%) и VKCO (+5,69%). В красной зоне оказались иностранные активы — LITEF (−10,23%) и COHRF (−7,42%).
🧭 Биржевой Компас | Самотлор
🍁 @finamNV
📞 291-180
⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срез статистики срочного рынка.
October 12, 2026 21
