Срочный рынок МосБиржи: ротация из технологий в сырье и аномальный фандинг 🇷🇺📊📉⚡️
Торговая сессия на рынке деривативов завершилась под диктовку продавцов (79 растущих контрактов против 113 падающих). Инвесторы агрессивно перетряхивают портфели, сбрасывая перегретый бигтех и уходя в защитные опционные стратегии.
Лидеры и аутсайдеры: распродажа полупроводников накрыла фьючерсный рынок. В лидерах падения — азиатский технологический сектор: COHRF (-7,46%), SK Hynix (-5,18%) и Samsung (-4,14%). Ликвидность перетекает в логистику и металлы — лучше рынка закрылись контракты на «Совкомфлот» (+3,78%) и серебро (SLVRUBF +3,24%);
Аномалии фондирования: на рынке вечных фьючерсов зафиксированы экстремальные годовые ставки фандинга. Удержание позиций в серебре (SLVRUBF) обходится в 31,9% годовых, в Газпроме (GAZPF) — 30,8%, в золоте (GLDRUBF) — 23,2%;
Опционы и хеджирование: участники торгов активно страхуют риски падения базовых активов (Risk-Off). Аномально высокий перекос объемов в защитные Put-опционы (Put-Call Ratio) зафиксирован в золоте (PCR 1,87) и валютной паре доллар/рубль (PCR 1,38).
Динамика открытого интереса (OI): наблюдается резкий выход спекулятивного капитала из золотых контрактов — открытые позиции по фьючерсу GOLD-12.26 рухнули сразу на -17,9%, что подтверждает фиксацию прибыли на хаях.
Рынок производных финансовых инструментов транслирует четкий сигнал: капитал сокращает технологические риски и активно выстраивает защитные барьеры через покупку опционов Put в валюте и драгметаллах.
🧭 Биржевой Компас | Самотлор
🍁 @finamNV
📞 291-180
⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
October 15, 2026 12
