امروز بازار اختیار یک قدم دیگر پرحجمتر شد؛ اما این بار داستان فقط افزایش معاملات نیست.
حجم معاملات ۷٪ بیشتر شد و ارزش معاملات ۱۷٪ رشد کرد، در حالی که موقعیتهای باز ۷٫۶ میلیون واحد کاهش یافت.
یعنی بخشی از گردش امروز، بهجای ایجاد موقعیت جدید، در سمت کاهش و آفست موقعیتها اتفاق افتاده است.
📊 تصویر امروز بازار
ارزش معاملات اختیار به ۲٬۴۹۱ میلیارد تومان رسید؛ در مقایسه با ۲٬۱۲۹ میلیارد تومان روز قبل، حدود ۱۷٪ افزایش.
حجم معاملات نیز از ۱۴۲٫۲ میلیون به ۱۵۱٫۷ میلیون قرارداد رسید؛ حدود ۷٪ رشد.
اما موقعیت باز از ۲۸۴٫۱ میلیون به ۲۷۶٫۴ میلیون قرارداد کاهش پیدا کرد و تغییر روزانه موقعیتهای باز منفی ۷٫۶ میلیون بود.
پس امروز بازار از نظر گردش معاملات فعالتر شد، اما از نظر موقعیتهای باز، شاهد تخلیه موقعیت بودیم.
🔎 پوشش بازار هم بهتر شد
امروز از مجموع ۱٬۳۴۶ قرارداد موجود، ۵۷۰ قرارداد معامله شدند؛ یعنی حدود ۴۲٫۴٪ قراردادها فعال بودند.
روز قبل این نسبت حدود ۴۰٫۵٪ بود.
بنابراین برخلاف کاهش موقعیت باز، تعداد قراردادهای فعال و پوشش بازار افزایش پیدا کرده است.
در مجموع معاملات امروز روی ۲۲ دارایی پایه و ۵۴ زنجیره سررسید انجام شد.
📉 پوتها همچنان سهم کمی از معاملات دارند
نسبت Put / Call بر مبنای حجم معاملات همچنان ۰٫۲ باقی ماند.
یعنی نسبت حجم معاملات پوت به کال در محدوده ۱۵٪ قرار داشته و همچنان بخش عمده گردش معاملات در اختیار کالها بوده است.
🏆 خودرو؛ همچنان سلطان حجم معاملات
خودرو امروز با حدود ۸۸٫۱ میلیون قرارداد، بیشترین حجم معاملات بازار اختیار را به خود اختصاص داد.
در مقایسه با روز قبل که ۸۱٫۹ میلیون قرارداد معامله شده بود، حجم معاملات خودرو حدود ۸٪ افزایش داشته است.
در سمت ارزش معاملات، اهرم با حدود ۱٬۲۰۱ میلیارد تومان همچنان در صدر بازار قرار گرفت.
در سطح قراردادها:
🛑 ضخود6055
با حدود ۳۷٫۳۷ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات
🛑 ضهرم6047
با حدود ۱۵۴٫۶ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات
ضخود6055 امروز بهتنهایی بخش قابلتوجهی از حجم معاملات بازار را به خود اختصاص داد و یکی از مهمترین نقاط تمرکز معاملات امروز بود.
⏳ اهرم؛ ۲٬۹۵۸ موقعیت تا سقف
در سررسید شهریور اهرم، تعداد موقعیتهای باز به ۲٬۷۴۷٬۰۴۲ رسیده است.
فاصله تا پر شدن سقف موقعیت باز فقط ۲٬۹۵۸ موقعیت است.
یعنی سررسید شهریور اهرم عملاً به سقف مجاز موقعیت باز نزدیک شده و باید دید با رسیدن به این محدوده، جریان موقعیتها به چه شکلی به سررسید مهر منتقل میشود.
در سررسید مهر نیز ۱٬۱۹۶٬۵۷۶ موقعیت باز وجود دارد.
این جابهجایی بین سررسید نزدیک و سررسید بعدی، یکی از مواردی است که در روزهای آینده ارزش رصد کردن دارد.
📈 نبض بازار سهام
امروز شاخص کل بورس با رشد ۲٫۶۱٪ در محدوده ۶٬۳۸۶ هزار واحد قرار گرفت و شاخص هموزن نیز ۲٫۱۳٪ رشد کرد.
همزمان ۴٬۹۷۹ میلیارد تومان پول به سهام و صندوقهای سهامی وارد شد.
ارزش معاملات خرد نیز حدود ۳۰٬۷۵۹ میلیارد تومان گزارش شد و طبق دادههای ارسالی، ارزش صفهای خرید به حدود ۱۲٬۴۴۰ میلیارد تومان رسید.
در صندوقهای درآمد ثابت نیز ۲٬۶۹۳ میلیارد تومان ورود پول ثبت شده است.
در نتیجه، امروز همزمان با رشد قدرتمند شاخصها، جریان پول در بخش سهام مثبت بود؛ هرچند ورود پول به درآمد ثابت هم نشان میدهد تمام نقدینگی به سمت سهام حرکت نکرده است.
🪙 طلا و ارز؛ سمت دیگر بازار
در بازار طلا، صندوقهای طلا امروز در محدوده منفی ۲ تا ۳ درصد معامله شدند.
انس طلا نیز طبق دادههای ارسالی حدود ۳۰ دلار پایینتر از سقف روز قبل قرار گرفته است.
در بازار داخلی، دلار نقدی حدود ۱۹۹ هزار تومان و دلار فردایی حدود هزار تومان بالاتر معامله شد؛ در حالی که تتر حوالی ۱۹۷٬۸۰۰ تومان قرار داشت.
طلای ۱۸ عیار نیز حدود ۲۱٬۷۰۰٬۴۰۰ تومان گزارش شده است.
در سمت سیاست ارزی نیز فروش اسکناس ارز توافقی برای اشخاص حقیقی تا سقف ۱٬۰۰۰ دلار در شعب بانکهای عامل ملت، تجارت و صادرات ادامه دارد.
📌 اما مهمترین نکته امروز چیست؟
اگر فقط حجم معاملات را ببینیم، امروز بازار اختیار کاملاً پرقدرتتر از دیروز به نظر میرسد:
ارزش معاملات ↑ ۱۷٪
حجم معاملات ↑ ۷٪
قراردادهای فعال ↑
پوشش بازار ↑
اما در طرف دیگر:
موقعیت باز ↓ ۷٫۶ میلیون
پس روایت امروز بیشتر از اینکه «افزایش موقعیتگیری» باشد، روایت افزایش گردش معاملات همراه با کاهش موقعیتهای باز است.
و در کنار آن، نزدیکشدن سررسید شهریور اهرم به سقف ۲٫۷۵ میلیون موقعیت باز میتواند در روزهای آینده اهمیت بیشتری پیدا کند.
روایت امروز بازار اختیار در یک جمله:
بازار امروز پرمعاملهتر شد، اما موقعیتها سبکتر شدند؛ پول بیشتری در گردش بود، ولی OI کاهش پیدا کرد و اهرم هم در آستانه سقف موقعیت سررسید شهریور قرار گرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آپشن رفرنس | روایت آپشن
📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخراج دیتا از سایت ره آورد
