امروز بازار اختیار کمی آرامتر از روز قبل معامله شد؛
حجم و ارزش معاملات کاهش پیدا کردند، اما موقعیتهای باز افزایش یافتند.
حجم معاملات با ۳٪ کاهش به ۱۲۸٫۵ میلیون قرارداد رسید و ارزش معاملات نیز با افت ۱۵٪ به ۲٬۱۸۳ میلیارد تومان رسید.
در مقابل، ۱۵٫۸ میلیون موقعیت باز به بازار اضافه شده و مجموع موقعیتهای باز در نمای امروز ۲۶۳٫۸ میلیون گزارش شده است.
یعنی امروز برخلاف کاهش گردش معاملات، انباشت موقعیت باز ادامه داشته است.
📊 تصویر امروز بازار
از مجموع ۱٬۳۳۶ قرارداد موجود، ۵۳۶ قرارداد امروز معامله شدند؛ یعنی حدود ۴۰٪ قراردادهای بازار فعال بودند.
این معاملات روی ۲۲ دارایی پایه و ۵۳ زنجیره سررسید انجام شده است.
نسبت Put / Call بر مبنای حجم معاملات ۰٫۳ گزارش شده؛ یعنی حجم معاملات پوتها حدود ۳۳٪ حجم معاملات کالها بوده است.
🏆 شستا همچنان لیدر حجم
امروز هم شستا در صدر حجم معاملات قرار گرفت؛ با حدود ۴۰٫۲ میلیون قرارداد.
در سمت ارزش معاملات، اهرم با حدود ۸۴۹ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات بازار اختیار را به خود اختصاص داد.
در سطح قراردادها:
🛑 ضستا6053
با حدود ۱۰٫۴۸ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات
🛑 ضهرم7062
با حدود ۱۹۲٫۷ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات
⏳ اهرم؛ شهریور هنوز قفل است
موقعیت باز سررسید شهریور اهرم امروز به ۲٬۹۶۴٬۹۱۰ موقعیت رسید.
با وجود اینکه این عدد نسبت به سقف اعلامشده بالاتر است، نکته مهم این است که سقف موقعیت باز شهریور قبلاً پر شده و از این مرحله امکان اخذ موقعیت فزاینده وجود ندارد.
برای باز شدن ظرفیت جدید، موقعیتهای باز شهریور باید تا ۲٫۲ میلیون موقعیت کاهش پیدا کند.
در سررسید مهر نیز تعداد موقعیتهای باز به ۱٬۳۶۵٬۷۷۹ رسیده است.
بنابراین فعلاً باید بیشتر از خود عدد شهریور، رفتار موقعیتها در مهر را زیر نظر داشت؛ چراکه با محدود شدن ظرفیت سررسید نزدیک، سررسید بعدی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
📈 نبض بازار سهام
شاخص کل امروز ۰٫۴۹٪ رشد کرد و به محدوده ۶٬۵۴۷ هزار واحد رسید؛ اما شاخص هموزن ۰٫۳۴٪ کاهش داشت و در محدوده ۱٬۸۲۱ هزار واحد قرار گرفت.
این واگرایی برای روایت امروز قابل توجه است:
شاخص کل مثبت، اما هموزن منفی.
یعنی رشد امروز بیشتر در سمت نمادهای بزرگتر بازار متمرکز بوده است.
در جریان نقدینگی نیز:
🔻 ۱٬۶۰۲ میلیارد تومان از سهام و صندوقهای سهامی خارج شد.
🔻 ۲٬۳۶۷ میلیارد تومان از صندوقهای درآمد ثابت خارج شد.
🟢 ۲٬۷۶۴ میلیارد تومان تا این لحظه وارد صندوقهای طلا شد.
همزمان ارزش معاملات خرد بازار سهام حدود ۵۰٫۵ همت گزارش شده و ارزش صفهای خرید حدود ۷٫۷ همت در برابر ۲٫۴ همت صف فروش بوده است.
بنابراین با وجود خروج پول از سهام و افت شاخص هموزن، گردش نقدینگی بازار سهام همچنان بالاست.
🪙 طلا دوباره در کانون توجه
امروز ورود پول به صندوقهای طلا تا این لحظه به ۲٬۷۶۴ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در مقایسه با گزارش ۷ شهریور، که ورود پول به صندوقهای طلا ۴۰۷ میلیارد تومان بود، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
دلار آزاد نیز حدود ۲۱۰ هزار تومان و طلای ۱۸ عیار حدود ۲۲٬۲۸۹٬۱۰۰ تومان گزارش شده است.
البته از این اعداد نمیتوان بهتنهایی نتیجه گرفت که تمام پول خارجشده از سهام مستقیماً به صندوقهای طلا منتقل شده؛ اما همزمانی خروج پول از سهام و ورود پول به صندوقهای طلا، یکی از جریانهای مهم امروز بازار است.
📌 یک اتفاق مهم خارج از تابلو معاملات
زیرساختهای معاملاتی کدهای PRX برای سبدگردانها در بورس کالای ایران فراهم شده است.
این کدها امکان حضور حرفهای و اختصاصی سبدگردانها در معاملات آتی، اختیار معامله و گواهی سپرده کالایی را برای مشتریانشان فراهم میکنند.
اگر این زیرساخت بهصورت گسترده مورد استفاده قرار بگیرد، میتواند در آینده به افزایش مشارکت نهادهای حرفهای در بازار مشتقه و ابزارهای کالایی کمک کند.
📌 روایت امروز در یک جمله
امروز بازار اختیار کمحجمتر و کمارزشتر معامله شد، اما برخلاف کاهش گردش معاملات، موقعیتهای باز افزایش یافتند؛ در اهرم نیز شهریور همچنان قفل است و مهر با ۱٫۳۶۶ میلیون موقعیت باز، بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته است.
در بازار سهام هم یک تصویر دوگانه داریم:
شاخص کل مثبت، هموزن منفی، پول از سهام خارج و ورود پول به صندوقهای طلا پررنگتر شده است.
حالا باید دید این افزایش OI در بازار اختیار و تغییر جریان نقدینگی بین سهام و طلا، در روزهای آینده به چه شکلی خودش را روی تابلو نشان میدهد.
آپشن رفرنس | روایت آپشن
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆
rosttaa.ir/
