📌 بزرگترین دروغ در مورد استراتژی «شیر یا خط» و ریسک به ریوارد ۱:۲! 🪙❌
احتمالاً شما هم این جمله عجیب را در فضای مجازی یا از زبان برخی تریدرها شنیدهاید:
«لازم نیست تحلیل بلد باشی! کافیه شیر یا خط بندازی؛ اگر شیر اومد بخر، خط اومد بفروش. فقط مدیریت سرمایه داشته باش و ریسک به ریوارد رو بذار روی ۲! چون احتمالات ۵۰-۵۰ هست، در بلندمدت قطعاً سود میکنی!» 🪙📈
اما آیا این ادعا از نظر ریاضی و واقعیت بازار درسته؟
پاسخ کوتاه: اصلاً و ابداً! 📉
بیاین این خطای ذهنی بزرگ رو یکبار برای همیشه با هم باز کنیم👇
🧠 چرا این تئوری یک مغالطه ریاضیه؟
کسانی که این ادعا رو میکنن، دچار یک سوگیری احتمالات شدن. اونا فکر میکنن چون ورود ما با شیر یا خط مشخص میشه، پس احتمالِ خوردنِ قیمت به «حد سود» یا «حد ضرر» هم همیشه ۵۰-۵۰ هست! اما ریاضیات بازار چیز دیگهای میگه:
1️⃣ فاصلهها برابر نیستند!📐
وقتی شما ریسک به ریوارد رو روی ۲ تنظیم میکنید (مثلاً حد سود شما ۲۰۰ پیپ و حد ضرر شما ۱۰۰ پیپ هست)، قیمت برای رسیدن به حد سود باید دو برابر بیشتر از حد ضرر حرکت کنه.
2️⃣ رابطه عکس وینریت و ریوارد! 📉
در یک بازار تصادفی، وقتی تارگت رو دورتر میذارید، شانس لمس شدنش به شدت افت میکنه. در واقع با ریوارد ۲، وینریت شما از ۵۰٪ سقوط میکنه و به حدود ۳۳٪ میرسه!
3️⃣ امید ریاضی صفر (و در واقع منفی)!🧮
فرمول امید ریاضی نشون میده که:
(33% × 2) + (67% × (-1)) = 0
یعنی در بهترین حالت، برآیند شما صفر میشه. حالا کارمزد، کمیسیون و اسپرد بروکر رو هم به این معادله اضافه کنید؛ نتیجه چی میشه؟ حساب شما با سرعت بالا به سمت صفر شدن حرکت میکنه! 💸
🔍 تفاوت اصلی چیه؟
وینریت ۵۰ درصدی واقعی: زمانی به دست میاد که سیستم شما یک «لبه معاملاتی» (Trading Edge) یا مزیت تحلیلی داشته باشه که بتونه با وجود دورتر بودن تارگت، باز هم نیمی از معاملات رو با سود ببنده.
شیر یا خط:هیچ مزیت یا لبهای به شما نمیده و صرفاً جابجایی تصادفی سرمایه است که هزینه کارمزد بروکر، اون رو به یک بازی کاملاً بازنده تبدیل میکنه. 🎲
💡 نتیجهگیری طلایی:
هیچ میانبری مثل «شیر یا خط» یا پنهان شدن پشت اعداد مدیریت سرمایه، جای تحلیل درست، درک ساختار بازار و داشتن یک استراتژی بهینهشده رو نمیگیره. مدیریت ریسک (مثل ریوارد ۱:۲) یک ابزار برای محافظت از سود شماست، نه جادویی برای خلق سود از یک سیستم پوچ! 🧙♂️❌
اگر میخوای در بازار موندگار باشی، روی پیدا کردن لبه معاملاتی خودت تمرکز کن، نه شانس و سکه! 🎯💎
مهندس بنی فاطمه
