VWAP
قیمت میانگین وزنی حجم (Volume Weighted Average Price - VWAP)
• VWAP چیست؟ (What is VWAP?): VWAP مخفف "قیمت میانگین وزنی حجم" است. این شاخص، نسبت ارزش معامله شده یک ابزار مالی (مانند سهام یا قرارداد آتی) در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً یک روز) به کل حجم معامله شده در همان دوره را نشان می دهد. به عبارت دیگر، VWAP میانگین قیمتی است که یک ابزار مالی در طول دوره معاملاتی با در نظر گرفتن حجم معاملات در هر سطح قیمتی داد و ستد شده است.
• اجرای تضمینی VWAP (Guaranteed VWAP): کارگزاری های حرفه ای، فرآیندی به نام "اجرای تضمینی VWAP" را به مشتریان نهادی بزرگ ارائه می دهند. در این فرآیند، کارگزاری تلاش می کند تا سفارشات مشتری را دقیقاً با قیمت VWAP اجرا کند. (This sentence assumes familiarity with the concept of institutional clients).
• کاربردهای VWAP (Uses of VWAP):
o شناسایی نقاط نقدشوندگی (identify liquidity points): از VWAP می توان برای شناسایی سطوح قیمتی با حجم معاملات بالا (نقاط نقدشوندگی) استفاده کرد. این سطوح نشان دهنده تمایل بالای بازار به خرید و فروش در آن قیمت خاص است.
o شناسایی فعالیت بازیگران بزرگ (spots the action of very active money pools): تحلیلگران تکنیکال از VWAP برای شناسایی فعالیت بازیگران بزرگ بازار (مثل صندوق های سرمایه گذاری) استفاده می کنند. نوسانات قابل توجه در VWAP می تواند نشان دهنده ورود یا خروج حجم قابل توجه پول به بازار باشد.
Cumulative Volume Delta
شاخص حجم تجمعی دلتا (Cumulative Volume Delta - CVD)
• CVD چیست؟ (What is CVD?): CVD مخفف "شاخص حجم تجمعی دلتا" است. این یک اندیکاتور (شاخص) ساده در تحلیل تکنیکال است که حجم تجمعی خریداران و فروشندگان پر حجم (تهاجمی) را نمایش می دهد.
• نحوه محاسبه CVD (How CVD is calculated): CVD به سادگی با کم کردن حجم فروشندگان تهاجمی از حجم خریداران تهاجمی در یک دوره زمانی خاص محاسبه می شود. حجم خرید به عنوان یک عدد مثبت و حجم فروش به عنوان یک عدد منفی در نظر گرفته می شود. با جمع کردن این دو مقدار، خروجی CVD به دست می آید.
• مثال (Example):
o خرید ۵ قرارداد = مثبت ۵ (+5 = 5 Contracts bought)
o فروش ۲ قرارداد = مثبت ۳ (+3 = 2 Contracts sold)
o فروش ۱۰ قرارداد = منفی ۷ (-7 = 10 Contracts sold)
همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید، خرید ۵ قرارداد منجر به خروجی مثبت ۵ برای CVD می شود و فروش قراردادها منجر به خروجی منفی می شود. جمع کل این مقادیر در طول زمان، روند کلی CVD را نشان می دهد.
@volume_tools
@volume_tools_group
.
27
9June 16, 2024 2.9K 12
