1000
Добрый день, коллеги. Сегодня будет небольшой лонгрид про алготрейдинг. 🤖📊
Почему я когда-то ушёл из ALGO
С 2015 по 2018 год я довольно плотно занимался алгоритмической торговлей.
Но в какой-то момент эту тему для себя закрыл.
Главная причина была довольно простой: в то время возможности были сильно ограничены.
Нормальную базу данных с дельтой, открытым интересом и тиковыми данными найти было сложно. Можно было скачать минутки с Finam — и на этом, по большому счёту, всё.
Я тогда использовал TSLab. Функционал тоже был не безграничным, поэтому для чего-то сложнее стандартных блоков приходилось программировать самостоятельно.
Не хватало и вычислительных мощностей. В какой-то момент я даже арендовал отдельные серверы в университете, чтобы прогонять большие массивы данных и многочисленные комбинации параметров.
Но результат всё равно оставался слабым.
Переборы стратегий, построенных на индикаторах, устойчивого преимущества не давали. А более сложные конструкции с уровнями, каналами и дополнительной логикой требовали уже отдельной разработки.
В итоге я вернулся к обычной ручной торговле и ATAS, который позволял видеть значительно больше, чем классические терминалы того времени.
Зачем вообще нужен алготрейдинг
Изначально я пришёл в ALGO по вполне понятной причине: мне надоело сидеть у монитора и ждать сделку.))
Гораздо привлекательнее выглядела идея автоматизировать процесс, собрать статистику и принимать решения уже на её основе.
Думаю, многие приходят к этому примерно так же.
Человек эмоционален. Сегодня он уверен в одном, через час уже сомневается, а ещё через два часа убеждает себя в обратном.
Алгоритм к происходящему относится намного спокойнее. Он выполняет то, что ему задали.
Плюс он освобождает время. Не нужно постоянно сидеть у терминала в ожидании «идеального момента».
Первая ловушка — индикаторы
Очень быстро я столкнулся с первой проблемой.
Это индикаторы.
Скользящие средние, RSI, CCI, MACD, Bollinger Bands и прочие производные от цены замечательно выглядят на истории.
Особенно красиво смотрятся пересечения, развороты и дивергенции.
Проблема только в одном: они объясняют то, что уже произошло.
Возьмите обычные скользящие. Найдите на истории удачные пересечения, определите для себя точки входа и выхода, а потом включите этот же участок графика в режиме воспроизведения бар за баром.
Картина будет уже совсем другой.
Где-то скользящие почти пересеклись — вроде пора входить — а потом снова разошлись.
Где-то пересечение произошло уже после существенной части движения.
На готовом графике всё выглядит аккуратно и логично.
Но индикатор не знает будущего. Он всего лишь математически перерабатывает прошлое.
Главная мысль здесь простая:
📌 индикаторы, основанные на усреднении предыдущих данных, могут очень хорошо описывать историю, но торгуем мы всё-таки в настоящем.
Вторая ловушка — переобучение
Следующая проблема — переобучение.
Можно взять много индикаторов, добавить формации, коэффициенты, фильтры, провести оптимизацию и получить красивую кривую доходности, которая уверенно идёт вверх.
Смотришь — и кажется, что найден Грааль.))
Но на деле очень часто получается другое.
Вы создали систему, которая идеально описывает конкретный участок прошлого рынка.
Чем больше оптимизируемых параметров, тем выше вероятность, что алгоритм просто подогнан под историю.
А рынок вовсе не обязан потом повторить тот же сценарий.
И самое важное
Третья вещь, на мой взгляд, самая существенная.
Если человек не понимает, как торговать руками, написать действительно хороший торговый алгоритм ему будет очень сложно.
Алгоритм сам за вас торговую идею не придумает.
Про искусственный интеллект зарекаться не буду. Он развивается очень быстро. Когда-нибудь, возможно, станет настолько умным, что трейдинг как явление вообще исчезнет.))
Но на сегодняшний день первоначальная концепция всё равно должна родиться у трейдера.
У человека, который торговал руками, наблюдал рынок, ошибался, собирал статистику и в итоге понял, какую закономерность хочет формализовать.
Стратегии 750 и 1000
У меня есть стратегии 750 и 1000.
Они очень простые и полностью алгоритмические.
По ним можно торговать, и результаты стратегии 750 я сегодня ещё обновлю и покажу.
Но сам я их в чистом виде не использую.
Почему?
Потому что как человек, который работает с усилиями руками, я вижу в этих алгоритмах слабые места.
Для меня стратегии 750 и 1000 — это скорее математические конструкции, которые подтверждают главное:
📌 в усилиях, которые обнаруживает моя торгово-аналитическая платформа, действительно есть статистическое преимущество.
И вот сейчас я занимаюсь следующим этапом — пытаюсь убрать те недостатки, которые мне очевидны.
Причём принципиально стараюсь не идти по пути бесконечного добавления новых переменных, коэффициентов и фильтров.
Потому что это снова приведёт нас к переобучению.
Новый алгоритм — 1250
И вот почему я сегодня вообще решил написать этот пост.
Сейчас у меня появился новый алгоритм.
Пока я называю его 1250.
Постоянный читатель, конечно, сразу подумает:
«Сергей просто заменил цель 750 на 1250».))
И будет отчасти прав.
Но только отчасти.
Внутри алгоритма есть дополнительные механизмы, которые я сейчас ещё дошлифовываю и проверяю.
Они должны убрать то, что мне не нравится в стратегии 750: прежде всего возможность зациклиться на серии переворотов и получить существенную просадку.
Рынок меняется, коллеги.
И наша задача либо вовремя заметить, что алгоритм перестал соответствовать рынку, либо изначально постараться сделать его более устойчивым к этим изменениям.
Вот над этой устойчивостью я сейчас и работаю.
Думаю, пройдёт ещё немного времени, и я покажу вам кривую доходности алгоритма 1250 и расскажу о нём подробнее.
А затем, вероятно, выделю небольшую часть собственных денег и запущу его уже в реальную торговлю.
Посмотрим, как он покажет себя вживую.
Пока ожидания у меня достаточно высокие. 📈
Не ИИР
