Фандинг-арбитраж: тест на истории — что выяснили? Гоняли стратегию на 30 днях исторических данных с 4 бирж (Bybit, Bitget, KuCoin, OKX).
Найденные баги и аномалии:— Множители контрактов (1000TAG и тд) давали фантомные спреды ~99,000%
— BYBIT как шорт-биржа: почасовой фандинг до -2.5% — токсик
— Идея "dodge" (выйти перед минусовым фандингом) — бесполезна, neg_wipe срабатывает раньше
Главная проблема:API бирж отдаёт realized funding — ставку, известную постфактум. В бою бот видит только predicted rate, которая может сильно отличаться. Бэктест системно завышает результат. Плюс нет стаканов, реальных спредов и слиппеджа.
Вывод:Историческое API помогло отладить логику и найти баги — свою задачу выполнило. Но для честного бэктеста этих данных мало. Возвращаемся к собственному сбору данных в live — predicted funding, bid/ask, стаканы в реальном времени. Только так можно получить тест, которому можно верить.
