🧭 IB Macro Brief · итоги недели 17–23 авг
VIX 15.1 · США: поздняя экспансия
📊 Что изменилось за неделю:
• COT Dow Jones фьючерс: новый экстремум
• COT Russell 2000 фьючерс: новый экстремум
• COT Nasdaq-100 фьючерс: нормализовался
📊 Движения за неделю:
💱 FX
NZD/USD +1.5% · USD/CHF −1.5% · AUD/USD +1.3% · EUR/USD +1.1% · Индекс доллара −0.9%
📈 Индексы
Nikkei 225 −3.9% · Nasdaq 100 −2.5% · CAC 40 −1.8% · S&P 500 −1.4% · DAX −1.2% · FTSE 100 +0.6% · STOXX 600 −0.6% · Индекс МосБиржи −0.1%
🏢 Акции
Meta Platforms −6.8% · Broadcom −6.2% · Tesla +6.0% · NVIDIA −4.6% · Exxon Mobil +3.8%
🇷🇺 Акции РФ
Норникель +8.6% · Полюс +6.6% · НЛМК +3.9% · Сургутнефтегаз −2.6% · Татнефть +2.5%
📜 Облигации
Германия 10 лет +12bp · США 2 года +7bp · США 10 лет +6bp · США 30 лет +2bp · Япония 10 лет −2bp
🛢 Сырьё
Серебро +7.0% · Нефть WTI +6.9% · Нефть Brent +6.6% · Золото +5.5% · Медь −0.2%
🪙 Крипто
XRP +46.1% · Dogecoin +32.2% · Ethereum +28.8% · Cardano +28.3% · Solana +24.7%
📌 Итоги недели:
Пн 17 авг
🔴 🇨🇳 Розничные продажи (г/г) — факт 0.6%, прогноз 1.5%, пред. 1% ниже прогноза
🔴 🇨🇳 Промышленное производство (г/г) — факт 4.5%, прогноз 5%, пред. 5.3% ниже прогноза
🔴 🇯🇵 ВВП (кв/кв) — факт 0.3%, прогноз 0.5%, пред. 0.5% ниже прогноза
Пт 21 авг
🔴 🇺🇸 S&P Global PMI в промышленности — факт 53.2, прогноз 53.9, пред. 53.9 ниже прогноза
🔴 🇺🇸 S&P Global PMI в услугах — факт 56.8, прогноз 54, пред. 54.6 выше прогноза
🔴 🇪🇺 HCOB PMI в услугах — факт 51.7, прогноз 51.5, пред. 51.7 выше прогноза
🔴 🇪🇺 HCOB PMI в промышленности — факт 52.8, прогноз 51.8, пред. 51.9 выше прогноза
🔴 🇪🇺 HCOB Сводный PMI — факт 52.1, прогноз 51.7, пред. 52 выше прогноза
📅 Главное на следующей неделе:
Ср 26 авг
🔴 🇺🇸 базовый Расходы на личное потребление - Price Index (м/м)
🔴 🇺🇸 базовый Расходы на личное потребление - Price Index (г/г)
Чт 27 авг
🔴 🇺🇸 Jackson Hole Symposium
Пт 28 авг
🔴 🇯🇵 Tokyo Индекс потребительских цен (г/г) → USD/JPY, JGB 10л
Инфляция Японии — общий случай
🔴 🇯🇵 Tokyo ИПЦ ex Food, Energy (г/г) → USD/JPY, JGB 10л
Инфляция Японии — общий случай
🔴 🇺🇸 Jackson Hole Symposium
🔴 🇺🇸 базовый Расходы на личное потребление - Price Index (г/г)
🔴 🇺🇸 базовый Расходы на личное потребление - Price Index (м/м)
🔴 🇺🇸 Fed's Chair Warsh speech
🔴 🇺🇸 Занятость вне сельского хозяйства Benchmark Revision → DXY, UST 2г, S&P 500
Сильный отчёт → доллар вверх, шансы на снижение ставки ниже
Сб 29 авг
🔴 🇺🇸 Jackson Hole Symposium
👥 COT · позиционирование (отчёт CFTC от 18 авг):
Сахар Z+5.3 · Спекулянты перегружены лонгом — риск разворота
Dow Jones фьючерс Z+2.0 · Спекулянты перегружены лонгом — риск разворота
S&P 500 фьючерс Z+1.9 · Спекулянты перегружены лонгом — риск разворота
Хлопок Z+1.9 · Спекулянты перегружены лонгом — риск разворота
Russell 2000 фьючерс Z−1.8 · Спекулянты перегружены шортом — риск шорт-сквиза
Медь Z+1.6 · Спекулянты перегружены лонгом — риск разворота
🔗 ib-beurs.com
