همبستگی (Correlation) در بازار ارز به رابطه و تعامل بین حرکات قیمتی دو جفتارز اشاره دارد. همبستگی نشان میدهد که آیا دو جفت ارز تمایل دارند در یک جهت حرکت کنند، در جهت مخالف حرکت کنند، یا هیچ رابطه مشخصی ندارند.
فراموش نکنید که همبستگی در بازار سهام نیز وجود دارد، اما شکل و عوامل تأثیرگذار بر آن با بازار فارکس متفاوت است.
در بازار سهام، همبستگی معمولاً بین صنایع، بخشها، یا حتی سهامهای مشخصی که تحت تأثیر عوامل مشابهی هستند، مشاهده میشود. مثلا گروه دارویی یا گروه غذایی با همدیگر همبستگی دارند. در کریپتو نیز "معمولا" جهت کلی بازار با بیتکوین همبستگی مثبت دارد.
حال به فارکس میپردازیم:
انواع همبستگی در جفت ارز های فارکسی :همبستگی مثبت (Positive Correlation):
دو جفتارز در یک جهت حرکت میکنند.
مثال: EUR/USD و GBP/USD معمولاً همبستگی مثبت دارند، زیرا هر دو تحت تأثیر ارزش دلار آمریکا و اقتصادهای نزدیک به هم هستند.
اگر EUR/USD افزایش یابد، GBP/USD نیز احتمالاً افزایش خواهد یافت.
همبستگی منفی (Negative Correlation):
دو جفتارز در جهت مخالف حرکت میکنند.
مثال: EUR/USD و USD/CHF معمولاً همبستگی منفی دارند. اگر دلار آمریکا در برابر یورو تضعیف شود، احتمالاً در برابر فرانک سوئیس نیز تضعیف میشود.
پس با توجه به کسر های ریاضی ، یکی افزایش و دیگری کاهش خواهد یافت.
بدون همبستگی (No Correlation):
دو جفتارز به صورت مستقل از هم حرکت میکنند.
مثال: AUD/NZD و USD/JPY همبستگی کمی با همدیگر دارند.
عوامل تأثیرگذار بر همبستگی ارزها
وضعیت اقتصادی کشورها:اقتصادهای مرتبط یا همپوشان ممکن است باعث همبستگی مثبت شوند.در مقابل، رقابت اقتصادی ممکن است همبستگی منفی ایجاد کند. مثلا استرالیا و نیوزیلند یا سوئیس و ژاپن
قیمت کالاها و منابع طبیعی:جفتارزهایی که به کالاهایی مثل نفت یا طلا وابستهاند (مثل USD/CAD یا AUD/USD)، میتوانند تحت تأثیر قیمت این کالاها همبستگی پیدا کنند.
سیاستهای بانک مرکزی:
تغییرات در نرخ بهره یا سیاستهای پولی میتواند بر همبستگی جفتارزها تأثیر بگذارد.
اندازهگیری همبستگی ارزها : همبستگی معمولاً با ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) اندازهگیری میشود، که عددی بین -1 تا +1 است:
+1: همبستگی کاملاً مثبت (حرکت در یک جهت).
-1: همبستگی کاملاً منفی (حرکت در جهت مخالف).
0: عدم وجود رابطه مشخص.
نکته مهمهمبستگیها همیشه ثابت نیستند. ممکن است به دلیل تغییرات بنیادی، اقتصادی یا سیاسی، در طول زمان تغییر کنند.
بازارهای متقاطع: بازارهایی مثل کالا (نفت، طلا) یا شاخصها (S&P500) میتوانند روی همبستگی جفتارزها تأثیر بگذارند
کاربرد همبستگی در معاملهگری و کاهش ریسک:با بررسی همبستگی، میتوانید پرتفوی خود را به گونهای تنظیم کنید که از قرار گرفتن در موقعیتهای همجهت پرهیز کنید. مثلا یک خرید روی eurusd تشخیص داده اید و همزمان یک خرید روی gbpusd نیز مشاهده می شود . احتمال تیپی و یا استاپ شدن هردو معامله با هم بسیار زیاد است. پس ریسک را کمتر کنید از حالتی که فقط روی یکی از آنها موقعیت تشخیص داده شده است.
همبستگی در بازار به شکل زیر دیده میشود: جفت های AUD/USD و NZD/USD معمولا بالاترین همبستگی مثبت را دارند.
پس از آنها EUR/JPY و GBP/JPY قرار میگیرند
رتبه بعدی برای EUR/USD و GBP/USD است.
برای همسبتگی منفی نیز می توان به AUD/USD و USD/CAD اشاره کرد.
حال اگر در بازار فارکس بخواهیم سه جفت ارز را مشخص کنیم که همبستگی ضعیفی با همدیگر دارند می توانیم به این سه جفت ارز اشاره کنیم:
Gbpchf / usdjpy / audcad
بین فلزات طلا و نقره همبستگی بسیار قوی مثبتی وجود دارد.
رابطه همبستگی بین نفت و طلا معمولاً مثبت است، اما این همبستگی میتواند تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و بازارهای جهانی تغییر کند.
همبستگی بین بیتکوین و طلا :
مطالعات نشان دادهاند که همبستگی بین بیتکوین و طلا معمولاً ضعیف یا نزدیک به صفر است، اما در برخی مواقع (مانند بحرانهای مالی) این همبستگی افزایش مییابد
همبستگی بین نفت و گاز :
در حالی که همبستگی بین نفت و گاز معمولاً مثبت است، نمیتوان همیشه انتظار داشت که تغییرات قیمتی در یکی بهطور مستقیم در دیگری منعکس شود. برای تحلیل دقیق، باید عوامل منطقهای و شرایط بازار را نیز در نظر گرفت.
@AslanForex 
