📊 Обновление системы — март 2026
За последние две недели провели масштабную работу по исследованию и оптимизации торговой системы. Делимся результатами.
🔬 Исследование
Протестировали 40 торговых стратегий через walk-forward валидацию — это золотой стандарт проверки, когда стратегия обучается на одном периоде, а проверяется на другом, чтобы исключить подгонку под историю.
Суммарно прогнали 27,000+ бэктестов с реалистичными комиссиями, проскальзыванием и фандингом. Из 40 стратегий жёсткий отбор прошли только 6 — остальные отсеяны как неэффективные или переоптимизированные.
⚙️ Что работает сейчас
Сейчас одновременно работают 3 стратегии, каждая ищет свой тип рыночной аномалии:
— 1 стратегия — анализирует структуру рынка на трёх таймфреймах, находит зоны ликвидности и точки разворота
— 2 стратегия — входит только при экстремальных значениях индикаторов с подтверждением объёмом
— 3 стратегия — отслеживает длительное сжатие волатильности и торгует пробой диапазона
Все три стратегии подтверждены walk-forward тестами с profit factor от 2.0 до 2.7 — это значит, что прибыльные сделки в 2-3 раза перевешивают убыточные.
🛡 Контроль рисков
Внедрили Portfolio Manager — модуль, который координирует все стратегии между собой:
— Контролирует совокупную экспозицию на каждый актив
— Не допускает перекоса в одну сторону рынка
— Ограничивает общее количество одновременных позиций
— Работает автоматически, без ручного вмешательства
Каждая стратегия торгует с риском 1% на сделку при изолированной марже.
📈 Ожидания
По результатам out-of-sample тестов (данные, которые система не видела при обучении) ожидаемая доходность портфеля — 8-10% в месяц при максимальной просадке 5-8%.
Система рассчитана на капитал до $200,000 без влияния на рынок.
Мониторинг 24/7, автоматический watchdog с перезапуском и уведомлениями в Telegram.
