Мы с вами обсуждали тему IV (Implied Volatility) на стриме, но нужно ее еще раз отдельно ее захватить.
Implied Volatility (Предполагаемая волатильность) - очень интересный параметр и указывает нам ждет ли рынок резкого движения вверх/вниз на активе (новости, спрос/предложение и т.д.).
Параметр указывается для каждого страйка отдельно и показывает, как рынок оценивает шансы добраться именно до этого страйка ☝️
В большинстве случаев, когда я торгую опционы, я беру страйки выше/ниже текущей цены на 10%+
И вот посмотрев параметр IV на страйках в 10%+ от текущей цены можно оценить целесообразность покупки Put/Call опционов.
Если IV выше 50%, то покупать смысла мало, во всяком случае в реалиях последнего года (за последний год волатильность средняя очень сильно упала)
Хорошей точкой входа будет покупка опционов когда IV меньше 40% ☝️
Также IV может помочь и с закрытием позиции.
Если видите IV на вашем опционе больше 60%, то можно смело начинать фиксировать позицию
IV указывается прямо на доске опционов, рядом с ценами и маркировкой в %.
P.s. Сейчас IV подрос выше 45% на интересных страйках и смысла брать опционы нет, так как в случае боковика, распадаться опцион будет быстрее обычного ☝️
Это все актуально для Биткоина, для того же Эфира цифры будут другие
