Avant d’interpréter une courbe d’equity issue d’un backtest, la question des coûts réels par transaction reste déterminante. Le terminal enregistre un spread par barre historique, tandis que le testeur affiche souvent un spread « actuel », ce qui fausse la lecture.
SpreadAudit analyse l’historique M1 sur N jours et extrait le champ spread de chaque barre. Le script calcule la médiane, les centiles 90/99 en prix et en points, puis les normalise en fractions d’ATR(H1). Il produit aussi un profil horaire du spread moyen et maximal, exporté en CSV dans MQL5\Files.
Exemple XAUUSD sur 60 jours : médiane 0,37, p90 0,42, p99 0,45 ; ATR(24) H1 = 6,41, soit 0,058 ATR en médiane. Le rollover peut pousser le maximum vers 1,80, rendant une stratégie sensible à cette fenêtre structurellement sous-estimée en backtest. Le spread historique étant minimal par barre, ces chiffres restent une borne inf...
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10September 5, 2026 1.8K 1
