추세추종은 미국에서 만들어진 방법입니다. 오닐이 미국 상승주를 연구해서 정리했고, 우리가 아는 신고가 매매도 거기서 나왔습니다.
그래서 검증할 때 미국과 한국을 같이 돌려봤습니다. 당연히 본토에서 더 잘 나올 줄 알았고요.
결과가 반대로 갈렸습니다.
미국은 손해였습니다. 한국은 4.7년간 803거래, 총수익률 +303.4%, CAGR 34.52%, MDD -16.23%가 나왔습니다. 승률은 32%밖에 안 되는데도요.
같은 코드, 같은 규칙, 종목만 바꿨을 뿐인데 고향에서는 안 되고 뒤늦게 들어온 곳에서는 됩니다.
한동안 이게 이상했는데, 두 가지가 보이더군요.
하나는 붐빔입니다. 미국에서는 이제 컵위드핸들 핸들 고점이 어딘지 모르는 사람 찾기가 더 어렵습니다. 그 자리에 수많은 눈과 컴퓨터가 알람을 걸어두고 있죠. 한국은 아직 그 지점에 안 왔습니다. 주변에 주식 하는 분 열 명 중 몇 명이나 핸들 고점을 계산하고 계실까요.
다른 하나는 상한가 제도입니다. 이게 생각보다 크게 작동합니다. 미국은 하루에 40%든 60%든 가버리니까 돌파일에 상승분이 다 소화됩니다. 한국은 30%에서 막히니 남은 힘이 다음 날로 넘어가죠. 돌파 매수에 이만한 조건이 없습니다.
결국 엣지는 방법이 아니라 시장에 붙어 있다는 게 이번에 얻은 결론입니다. 미국에서 안 된다는 건 이 방법이 틀렸다는 뜻이 아니라, 그 시장이 먼저 닳았다는 뜻에 가깝습니다.
물론 한국도 언젠가 같은 길을 갈 겁니다. 다만 그 시점은 제가 정하는 게 아니라 데이터가 알려주겠죠.
전체 백테스트 조건과 수치는 본문에 정리해뒀습니다.
https://blog.naver.com/love392722/224411803147
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신고가매매 미국에서는 손해, 한국에서는 수익
추세추종은 미국에서 시작된 방법입니다.
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2September 14, 2026 2.5K 45
