Вечерний срез срочного рынка Мосбиржи (4 сентября): азиатские чипмейкеры в лидерах, криптовалютная распродажа и всплеск спроса на страховку в опционах 📊⚡️
К закрытию основной сессии пятницы (19:00 МСК) рынок деривативов Московской биржи зафиксировал практически равный баланс сил: 81 контракт закрылся в зеленой зоне против 86 в красной.
Рынок отыграл публикацию взрывной трудовой статистики из США (Nonfarm Payrolls +162 тыс.), спровоцировавшей глобальный откат сырья и криптовалют, в то время как азиатский технологический сектор сохранил уверенное лидерство.
Главные тренды торговой сессии:
Технологический взлет Азии: Абсолютными фаворитами дня стали фьючерсы на южнокорейских полупроводниковых гигантов — SAMSUNG (+5,22%) и HYNIX (+4,75%), поддержанные китайским BAIDU (+2,86%) и индексом полупроводников SOXQ (+2,75%). Внутренний ритейл также удержал позитивную динамику — Магнит MGNT (+2,58%).
Криптовалютный разгром и фиксация: Вслед за сбросом BTC ниже $80 000 волна принудительных продаж накрыла альткоины и крипто-ETF: XRP (-5,91%), SOL (-3,44%), IBIT (-2,66%), BTC (-2,61% до 79 740) и ETH (-2,23%). Нефть WTI (-3,05% до $90,66) и металлург РУСАЛ RUAL (-2,94%) также оказались под давлением укрепления доллара.
Фандинг по вечным контрактам: Самая высокая ставка фандинга зафиксирована в серебре SLVRUBF (21,3% годовых), а также в «вечных» тяжеловесах GAZPF (11,3%) и SBERF (11,1%). По вечному доллару USDRUBF ставка обнулилась (0,0%), а по евро EURRUBF ушла в отрицательную зону (-4,0%).
Диспозиция участников: физлица vs институционалы:
Юаневый щит розницы: Физические лица продолжают аккумулировать валютную защиту в китайском юане — суммарная позиция розничных инвесторов превышает 10,5 млн контрактов в поставочном CNY (5,9 млн лонг) и 5,8 млн в расчетном CNYRUBF (4,3 млн лонг).
Юрлица шортят валюту и индекс: Профессиональные участники удерживают чистый перевес коротких позиций как по юаню (CNY и CNYRUBF), так и по фьючерсу на индекс Мосбиржи IMOEXF (505 тыс. шорт против 247 тыс. лонг).
Опционный барометр (Put/Call Ratio) — рынок страхуется перед выходными:
Коэффициент Put/Call по объему сделок превысил единицу в ключевых базовых активах: SBRF (2,18), RTS (1,33), GOLD (1,32), BR (1,19) и Si (1,04).
Преобладание покупок опционов Put (заполнение шкалы свыше 55–68%) указывает на стремление участников захеджировать длинные позиции в Сбербанке, нефти и золоте от геополитических сюрпризов субботы и воскресенья.
⚠️ Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
September 5, 2026 12
