Самая важная метрика в алготрейдинге 📊 Многие начинают торговую стратегию с определения режима рынка. Я - с BPS Для меня первый вопрос не «бычий сейчас рынок или медвежий?» Первый вопрос - как быстро и насколько сильно меняется цена Я замеряю изменение цены в BPS и обязательно смотрю на время, за которое это изменение произошло. Например: +10 BPS за 2 секунды и +10 BPS за 2 минуты - это вообще разные события ⚡ В первом случае рынок мог получить резкий дисбаланс: агрессивные сделки, снятие ликвидности, импульс Во втором - это может быть обычное структурное движение И вот здесь начинается самое интересное Я сначала пытаюсь понять: передо мной структура или всплеск? Если движение системное и повторяется - это уже может быть частью структуры рынка Если цена резко улетела, а затем быстро вернулась - скорее всего, мы наблюдали всплеск, а не изменение структуры Поэтому мои стратегии начинаются не с: «Сейчас тренд». А скорее с: «Сколько BPS рынок прошёл и за какое время?» Дальше уже можно накладывать объёмы, ликвидность, funding, стакан и остальные признаки. Но базовая точка для меня - скорость изменения цены Потому что одинаковые 20 BPS могут означать совершенно разные вещи в зависимости от того, за 500 мс они произошли или за 10 минут. И уже от этого я выбираю стратегию: 📈 Если это структура → индикаторы, трендовые стратегии и т.д. ⚡ Если это всплеск → арбитраж, HFT и другие стратегии, которые пытаются заработать на краткосрочном дисбалансе В этом для меня и начинается алготрейдинг: не с вопроса «куда пойдёт цена?», а с вопроса «что именно сейчас происходит с ценой и за какое время?»
6
1
