🧠 Делюсь своими наблюдением по стакану - это не фотография. Это видео Подсказка: на каждой бирже свой набор мм, со своими патернами и настройками по каждой монете, универсального алгоритма не будет, я бы вообще не заходил в торговлю не поняв патерны Одна из главных ошибок при работе со стаканом - смотреть на него как на фотографию. Увидели стену на $50 000 → решили, что там стоит $50 000 реальной ликвидности. Но стакан постоянно меняется. Заявки появляются, исчезают, двигаются, переставляются. Поэтому один снимок почти ничего не говорит. Если хотите понять, где реальная ликвидность, а где игра маркет-мейкера, стакан нужно ставить на запись. 🎥 Что именно искать и как отличить реальную ликвидность от фантомной? Типы которые я определяю в своих алгоритмах: 🔹 Спуф-стены Появляется огромная заявка. Цена приближается - заявка исчезает Один раз — случайность Если одно и то же происходит десятки раз - уже паттерн 🔹 Мерцание На одном уровне постоянно появляются и исчезают крупные заявки На экране кажется, что ликвидности много Но когда вы пытаетесь её забрать - значительная часть объёма исчезает 🔹 Рисованный объём В стакане стоит условные $10 000 Вы отправляете ордер на $1 000 А реально исполняется $100 🔹 Убегающая стена Цена подходит к крупной заявке → заявка переставляется дальше. Цена снова подходит → она снова убегает. На фотографии выглядит как ликвидность. 🔹 Расхождение с другими биржами На одной бирже внезапно появляется огромная ликвидность. На остальных её нет. Это ещё не доказательство, но отличный повод начать наблюдение. 🔹 И самое интересное - реальные исполнения Стакан говорит одно. А fills говорят другое. Например, на уровне якобы стоит $500 ликвидности, а ваш ордер проходит этот уровень так, будто там вообще ничего не было. 🔬 Как я с этим работаю, алгоритм 1️⃣ Ставим стакан на запись, по каждой монете своя пленка Сохраняем его состояние каждые N миллисекунд. 2️⃣ Находим один конкретный паттерн спуфинг → мерцание → убегающая стена → несоответствие объёма и исполнения. 3️⃣ Проверяем сотни случаев Не: «Я один раз увидел странную стену». А: «Я нашёл это в 400 из 500 похожих ситуаций». 4️⃣ Сверяем с другими биржами Смотрим, что происходило в тот же момент на других площадках. 5️⃣ Смотрим на результат Стена появилась → цена подошла → стена исчезла → цена пошла дальше. На фотографии это может выглядеть одинаково. На видео - совершенно по-разному. Поэтому я давно перестал смотреть на стакан как на фотографию. Стакан нужно смотреть как видео. 🎥 Поставить на запись. Найти паттерн. Проверить его на сотнях случаев. Сверить с другими биржами. Посмотреть, что реально произошло с ценой и исполнениями. И только после этого можно начинать понимать, где в стакане настоящая ликвидность, а где просто красивая картинка
5
2
