Как я понял, смысл в том, чтобы вывести практика (тот, кто занимается торговлей) из позиции того, кто непосредственно работает с рынком, и поручить это самосовершенствующемуся циклу. Работа практика - за этим циклом следить
По сути работа хедж-фондов тоже представляет собой цикл, только в нем участвует команда, которая из-за своих размеров становится инертной и дорогой (5-10 инженеров, 30-60 квантов, торговый деск, риск-команда, команда перформанса. Базовый деск с затратами $25M-$60M/год)
Теперь их всех может заменить клод 💀 череп(черепок)💀 . Нужно лишь выстроить тот же цикл, что и у институционалов, только с помощью агента
И было бы здорово этим заняться, но цифры в статье уничтожают весь интерес:
При текущих ценах API цикл с создателем на экономике класса Sonnet и проверяющим на экономике класса Opus, при пяти кандидатах в час и трассе верификатора в тысячу токенов на кандидата, укладывается в диапазон от сорока до девяноста долларов в день на токенах. Затраты реальны, но не являются связывающим ограничением.
Связывающее ограничение — ценность генерируемой альфы. Цикл, управляющий пятьюдесятью тысячами долларов капитала при годовой ожидаемой доходности пятнадцать процентов, генерирует примерно двадцать долларов ожидаемого P&L за торговый день. На таком масштабе токеновый счёт превышает ожидаемый P&L, и цикл неэкономичен.
