В Департаменте Глобальных Рынков Сбербанка сейчас отркрыты стажерские вакансии.
В нашей группе есть две стажерские позиции
- стажер в группе квантов
Группа занимается разработкой сервиса для расчета цен и рисков производных финансовых инструментов на разные классы активов (процентные ставки, валюты, акции, биржевые товары).
Нужно будет погрузиться в то, что уже реализованно в системе (типы проихводных инструментов, численные методы, математические модели) и учавствовать в улучшениях и развитии системы.
Реализация алгоритмов на C++, клиентский интерфейс Python (используется также для прототипирования и тестирования).
- стажер на CVA деск
Деск занимается оценкой и управлением позицией клиентского риска по портфелю производных финансовым иструментам банка.
Нужно будет погрузиться в бизнес задачи деска и взаимодействия с другими бизнес командами, заниматься задачами по автоматизации расчетов, в том числе с использованием сервиса для расчетов производных инструментов, который разрабатывает команда квантов ДГР.
Инструменты: Python, Excel, front office и back office системы банка.
На обе позиции мы ищем людей с хорошим знанием математики (теория вероятностей, матрицы, производные, интегралы и т.д.), желательно понимание хотя бы основ математики для моделей производных финансовых инструментов (винеровский процесс, модель Блэка-Шольца, что такое Греки и зачем они нужны, что такое CVA, …).
В обоих случаях нужно базовые знания python. Для работы в группе квантов нужно также знание C++.
Это стажерские позиции на 3 месяца. После окончания стажировки есть возможность перейти на работу на полную ставку.
Резюме и вопросы можно присылать мне в телеграмм или на почту [email protected]
Forwarded fromМихаил Андреев
1April 27, 2023 1.8K 22
