После объяснения архитектуры пришло время показать, как она ведет себя в реальных рыночных условиях.
Представляю вам результаты бек-тестирования за август 2025 года.
Верхняя часть (Кривая эквити): Это динамика условного капитала. За месяц система продемонстрировала положительное математическое ожидание, увеличив начальный капитал с $10,000 примерно до $11,750. Рост не является плавной линией — вы видите периоды консолидации, когда система выжидала, отфильтровывая низковероятностные сетапы.
Нижняя часть (Просадки): На самом деле, этот график важнее верхнего. Он показывает периоды, когда система несла убытки. Максимальная просадка за этот месяц достигала примерно -8%.
Я хочу сделать на этом акцент. Это не "грааль" и не машина для печатания денег. Это система, которая работает с вероятностями. Убытки — это не ошибка, а запрограммированная и неотъемлемая часть стратегии. Главная задача алгоритма — не избегать их, а управлять ими так, чтобы на дистанции прибыль систематически перекрывала потери.
Если утрировать всё вышесказанное и подвести итог - суммарно за август нейросеть принесла +21% к депозиту. (С учётом комиссии +17%)
wins - 71
losses - 50
win_rate_% - 58.677686
16
3September 23, 2025 778 13 5
