СПРАВОЧНИК ПО ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ Этот справочник поможет Вам… — BITRONIX ALGOTRADING

BITRONIX ALGOTRADING@Bitronix_Team · 1.1K subscribers Open in TelegramOpen

СПРАВОЧНИК ПО ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Этот справочник поможет Вам понять, что означают цифры в таблицах и на что обращать внимание при оценке стратегии.

Скачать таблицу

YTD (Year-To-Date) — «С начала года»
Что это: Общая доходность стратегии с 1 января текущего года до указанного момента
Простыми словами: Насколько вырос (или упал) ваш капитал в этом году

Пример: VORTEX за 2025 год YTD = 207.0%. Это значит, что если бы вы вложили 100$ 1 января, к ноябрю у вас было бы примерно 307$

MTD (Month-To-Date) — «С начала месяца»
Что это: Доходность за текущий месяц на конкретную дату. В ваших таблицах это значения в ячейках по месяцам (Jan, Feb и т.д.)
Простыми словами: Сколько стратегия заработала или потеряла за конкретный прошедший месяц

Пример: LINX в феврале 2024 года показал +64.03%. Это доходность именно за февраль

Average Annual Yield (Среднегодовая доходность)
Что это: Средний процент роста капитала в расчете на один год за весь период работы стратегии
Простыми словами: Какой в среднем годовой результат показывает стратегия на длинной дистанции. Помогает сравнить её с банковским вкладом или др. инвестициями

Пример: У JUGG средняя годовая доходность = 30.4%. Это значит, что в среднем за каждый полный год она приносила такой доход

Max Drawdown (Максимальная просадка, Max DD)
Что это: Наибольший пиковый убыток от предыдущего максимума капитала до следующего минимума
Простыми словами: Самый большой «провал», на сколько максимально падала стоимость ваших инвестиций, прежде чем снова начать расти. Ключевой показатель риска

Пример: У SPARK худший месяц был -69.68%. Это значит, что в этом месяце можно было увидеть падение стоимости портфеля почти на 70% от недавнего пика

Drawdown Length (Длительность просадки)
Что это: Время, которое потребовалось стратегии, чтобы вернуться к прежнему пику после падения (просадки)
Простыми словами: Как долго вам пришлось бы ждать «отбития» убытков и выхода в новую прибыль
Важно: Показывает не только величину риска, но и психологическую устойчивость стратегии. Длинные просадки тяжелее переносить

Sharpe Ratio (Коэффициент Шарпа)
Что это: Показывает, какую дополнительную доходность вы получаете за каждую взятую на себя единицу риска (волатильности). Чем выше — тем лучше
Простыми словами: Оценка «качества» дохода. Высокий коэффициент Шарпа означает, что стратегия дает хорошую прибыль относительно своих скачков (риска)

Пример: У VORTEX коэффициент Шарпа 9.48 — это очень высокий показатель, который говорит об эффективном управлении риском при высокой доходности

CAGR / Доход с основания (Cumulative Return)
Что это: Общая совокупная доходность за весь период существования стратегии с момента её запуска
Простыми словами: Во сколько раз вырос бы ваш капитал, если бы вы вложились в первый день и держали до конца указанного периода

Пример: LINX показывает доход с основания 813.9%. Это значит, что 100$ превратились бы в 913.9$

Best / Worst Month (Лучший / Худший месяц)
Что это: Максимальная месячная прибыль и максимальный месячный убыток за всю историю
Простыми словами: Показывает потенциал и максимальный стресс стратегии. Полезно для понимания эмоциональной нагрузки.

Target Volatility (Целевая волатильность)
Что это: Уровень планируемой и управляемой «нервности» (риска) портфеля, к которому стремится стратегия
Простыми словами: Насколько «резвыми» будут колебания стоимости. Чем выше целевая волатильность и плечо — тем выше потенциальная доходность и риск.

JUGG: Плечо 1х — Консервативнее.

SPARK: Плечо 10х — Агрессивнее.